Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.
Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 3152128 obálek a 950683 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.
Dynamic Stochastic Optimization (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)
Rok: 2004
ISBN: 9783540405061
OKCZID: 110195649
Citace (dle ČSN ISO 690):
MARTI, Kurt, ed., JERMOL'JEV, Jurij Michajlovič, ed. a PFLUG, Georg, ed. Dynamic stochastic optimization. Berlin: Springer, c2004. vi, 336 s. Lecture notes in economics and mathematical systems, 532.
Anotace
This volume considers optimal stochastic decision processes from the viewpoint of stochastic programming. It focuses on theoretical properties and on approximate or numerical solution techniques for time-dependent optimization problems with random parameters (multistage stochastic programs, optimal stochastic decision processes). Methods for finding approximate solutions of probabilistic and expected cost based deterministic substitute problems are presented. Besides theoretical and numerical considerations, the proceedings volume contains selected refereed papers on many practical applications to economics and engineering: risk, risk management, portfolio management, finance, insurance-matters and control of robots.